Die jetzige Pfarrkirche wurde unter Einbeziehung noch mittelalterlicher Mauern in den Jahren 1689 – 1710 von dem damaligen Hofmarksherrn Johann Paul von Millan gebaut.
Unter dem Presbyterium befindet sich eine Gruft mit Grabnischen, in welcher die Gebeine der Familien Liegsalz, Chlingensperg, Imhof, Asch und Millan ruhen. Einmal im Jahr – zu Allerheiligen – ist die Gruft der Öffentlichkeit zugänglich.
Eine seltene Kostbarkeit ist in der Pellheimer Kirche zu bewundern: An der rechten Wand im Chor ist eine Figur der Hl. Ursula angebracht. Sie sitzt auf einer Bank, hält in der rechten Hand einen Palmzweig und in der linken Hand ein kleines Schiff mit sechs weiblichen Statuetten. Ihr Kopf trägt eine goldene Krone und ihr langes, offenes und unverhülltes Haar weist sie als Jungfrau aus. Sie ist gewandet mit einem goldenen Umhang und einem silbernen Kleid. Wer war diese Heilige, die so herausragend verehrt wird? Um sie ranken sich viele Legenden.
Weitere Information zur Kirche St. Ursula finden sich auf der angegebenen Website.